某一股票价格在期末有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。若投资者用卖出期权对冲，则一股股票需要多少卖出期权?

admin2019-02-19 68

问题某一股票价格在期末有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。
若投资者用卖出期权对冲，则一股股票需要多少卖出期权?

选项

答案如果期末股价是150元，卖出期权将不会被执行，其价值为0元。如果期末股价是90元，卖出期权将会被执行，该卖出期权的价值为20元。对冲比率等于期权价值之差除以股票价值之差。 [*] 即每股股票需要3份卖出期权来进行对冲。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/48ba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)