2. 财经
  3. 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。 ( )

如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。 ( )

admin2018-08-30  47
问题 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，呈现完全负相关的关系，即相关系数=一1时，两项资产的风 险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/aIW0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)